Optionspreis-Rechner (Black-Scholes-Modell)

Warum ein Black-Scholes Rechner nuetzt

Optionshaendler brauchen eine schnelle Moeglichkeit, faire Preise abzuleiten und Vergleiche zwischen Maerkten anzustellen. Der Optionspreis Rechner basiert auf dem Black-Scholes-Modell und liefert dir Kauf- und Verkaufsoptionen inklusive aller gaengigen Sensitivitaeten. So erkennst du, ob ein Marktpreis ueber oder unter dem theoretischen Wert liegt. Du kannst pruefen, wie stark eine moegliche Volatilitaetsaenderung (Vega) dein Depot beeinflusst oder wie empfindlich deine Position auf Zeitablauf reagiert.

Das Werkzeug ist bewusst flexibel gehalten: Neben Volatilitaet und Zinssatz kannst du eine Dividendenrendite eintragen, was reine Aktienoptionen abbildet. Setzt du den Wert auf Null, laesst sich auch eine Krypto-Option approximieren. In Kombination mit Gewinnschwelle und innerem Wert siehst du sofort, welche Komponente Zeitwert darstellt. Viele Fehler in der Optionspraxis entstehen, weil Haendler nur auf den Preis schauen, nicht aber auf die Zusammensetzung.

Passe Restlaufzeiten, Ausuebungspreise oder Volatilitaeten iterativ an, um Szenarien zu testen. Notiere die Ergebnisse im Handelsjournal und vergleiche sie mit realen Boersenkursen. So erkennst du, wann der Markt irrationale Praemien verlangt oder Unterbewertungen bietet. Kombiniert mit einem Sicherheitsleistungs- oder Gewinn/Verlust-Rechner baust du in wenigen Minuten ein robustes Risikokonzept auf.

FAQ zum Optionspreis Rechner

• Warum weicht der Preis meiner Depotbank ab? Boersenpreise enthalten Geld/Brief-Spannen, Volatilitaetsaetze und eventuelle Abweichungen von konstanten Annahmen. Black-Scholes ist ein theoretisches Modell.
• Kann ich amerikanische Optionen abbilden? Das Modell basiert auf europaeischen Optionen. Fuer moderate Laufzeiten liefert es dennoch eine brauchbare Annaeherung.
• Wie nutze ich die Sensitivitaeten? Delta zeigt dir, wie stark sich der Optionspreis bei Kursaenderungen bewegt, Vega misst die Sensitivitaet auf Volatilitaet und Theta gibt den Tagesverlust des Zeitwerts an.